文献：Ledoit, O. , & Wolf, M. . (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411.

前面提到的 Ordinary Least Squares Estimation 和 Weighted Least Squares Estimation 和都假设提前收集好了所有的测量数据。但在实际的应用中，测量数据可能是流式的，比如位置测量系统以 100HZ 的频率不间断的对车辆...

这里肯定会有人不理解，观测到的值都不一定准，你怎么还能依赖于预测的值呢？（其实这个是阿里的面试官反驳我的话，当时我确实蒙了，因为这个方法只是拿来用在特征构建中，其实滤波器是用在控制系统专业中的，下面是朋友给我讲的一个...