在区块链之后，逐步走入人们视野的科技热词是Web3.0和元宇宙。这三者有什么关系？高盛在一份研究报告中表示，区块链技术是元宇宙和Web3.0发展的核心。
Web3.0是相对于Web1.0和Web2.0的概念。早期的互联网是Web1.0，这是一个用户可以去读的网络，呈现形式是BBS等各种网站，这些网站的拥有者有很大的权利，但有很多的个人网站是大量分散的，甚至有些内容是重复的，它能够吸引的用户很少。
Web2.0阶段，是一个用户可读可写的互联网，出现了UGC User Generated Content，也就是用户生成内容。典型的Web 2.0站点有：网络社区、网络应用程序、社交网站、博客、Wiki等等。
合约量化APP的简单模块介绍：
1.订单复制模块：能同时实现多个真实订单账户向交易子账户的正向，反向和多重复制效果。
2.合约参数模块：能为单个交易者设置不同的合约保证金和交易费用。
风险控制管理模块：能为每个交易者设置不同的风险控制设置，还可以为不同的交易者设置清算时间。
3.差价分析模块：能自动分析所有交易者的交易数据，并可以分析交易者的盈亏比，交易频率，持仓偏好，大额回撤等数据。
4.动态损益模块：您可以控制每个真实市场的当日损失，也就是说，您可以控制每日损失，还可以在大趋势市场中添加止盈。
5.日志模块：您可以发布交易的实时风险信息。
关于合约量化交易APP开发会涉及到的内容就有这些，当然一些功能是可以通过定制来实现的，只要逻辑对了就是可以加进去的。
代码语言：javascript复制# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
import numpy as np
import pandas as pd
from gm.api import *
'''
本策略标的为：SHFE.rb1901
价格中枢设定为：前一交易日的收盘价
从阻力位到压力位分别为：1.03 * open、1.02 * open、1.01 * open、open、0.99 * open、0.98 * open、0.97 * open
每变动一个网格，交易量变化100个单位
回测数据为:SHFE.rb1901的1min数据
回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00
'''
def init(context):
# 策略标的为SHFE.rb1901
context.symbol = 'SHFE.rb1901'
# 订阅SHFE.rb1901, bar频率为1min
subscribe(symbols = context.symbol, frequency='60s')
# 设置每变动一格，增减的数量
context.volume = 1
# 储存前一个网格所处区间，用来和最新网格所处区间作比较
context.last_grid = 0
# 以前一日的收盘价为中枢价格
context.center = history_n(symbol= context.symbol,frequency='1d',end_time=context.now,count = 1,fields = 'close')[0]['close']
# 记录上一次交易时网格范围的变化情况（例如从4区到5区，记为4,5）
context.grid_change_last = [0,0]
def on_bar(context, bars):
bar = bars[0]
# 获取多仓仓位
position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Long)
# 获取空仓仓位
position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=PositionSide_Short)
# 设置网格和当前价格所处的网格区域
context.band = np.array([0.97, 0.98, 0.99, 1, 1.01, 1.02, 1.03]) * context.center
grid = pd.cut([bar.close], context.band, labels=[1, 2, 3, 4, 5, 6])[0]
# 如果价格超出网格设置范围，则提示调节网格宽度和数量
if np.isnan(grid):
print('价格波动超过网格范围，可适当调节网格宽度和数量')
# 如果新的价格所处网格区间和前一个价格所处的网格区间不同，说明触碰到了网格线，需要进行交易
# 如果新网格大于前一天的网格，做空或平多
if context.last_grid < grid:
# 记录新旧格子范围（按照大小排序）
grid_change_new = [context.last_grid,grid]
# 几种例外：
# 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号
# 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线
# 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线
if context.last_grid == 0:
context.last_grid = grid
return
if context.last_grid != 0:
# 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交
if grid_change_new != context.grid_change_last:
# 更新前一次的数据
context.last_grid = grid
context.grid_change_last = grid_change_new
# 如果有多仓，平多
if position_long:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Close)
print('以市价单平多仓{}手'.format(context.volume))
# 否则，做空
if not position_long:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Open)
print('以市价单开空{}手'.format(context.volume))
# 如果新网格小于前一天的网格，做多或平空
if context.last_grid > grid:
# 记录新旧格子范围（按照大小排序）
grid_change_new = [grid,context.last_grid]
# 几种例外：
# 当last_grid = 0 时是初始阶段，不构成信号
# 如果此时grid = 3，说明当前价格仅在开盘价之下的3区域中，没有突破网格线
# 如果此时grid = 4，说明当前价格仅在开盘价之上的4区域中，没有突破网格线
if context.last_grid == 0:
context.last_grid = grid
return
if context.last_grid != 0:
# 如果前一次开仓是4-5，这一次是5-4，算是没有突破，不成交
if grid_change_new != context.grid_change_last:
# 更新前一次的数据
context.last_grid = grid
context.grid_change_last = grid_change_new
# 如果有空仓，平空
if position_short:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Close)
print('以市价单平空仓{}手'.format(context.volume))
# 否则，做多
if not position_short:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=context.volume, side=OrderSide_Buy,
order_type=OrderType_Market,
position_effect=PositionEffect_Open)
print('以市价单开多{}手'.format(context.volume))
# 设计一个止损条件：当持仓量达到10手，全部平仓
if position_short == 10 or position_long == 10:
order_close_all()
print('触发止损，全部平仓')
if __name__ == '__main__':
'''
strategy_id策略ID,由系统生成
filename文件名,请与本文件名保持一致
mode实时模式:MODE_LIVE回测模式:MODE_BACKTEST
token绑定计算机的ID,可在系统设置-密钥管理中生成
backtest_start_time回测开始时间
backtest_end_time回测结束时间
backtest_adjust股票复权方式不复权:ADJUST_NONE前复权:ADJUST_PREV后复权:ADJUST_POST
backtest_initial_cash回测初始资金
backtest_commission_ratio回测佣金比例
backtest_slippage_ratio回测滑点比例
'''
run(strategy_id='strategy_id',
filename='main.py',
mode=MODE_BACKTEST,
token='token_id',
backtest_start_time='2018-07-01 08:00:00',
backtest_end_time='2018-10-01 16:00:00',
backtest_adjust=ADJUST_PREV,
backtest_initial_cash=100000,
backtest_commission_ratio=0.0001,
backtest_slippage_ratio=0.0001)量化合约指的是目标或任务具体明确，可以清晰度量。根据不同情况，表现为数量多少，具体的统计数字，范围衡量，时间长度等等。所谓量化就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散，即用一组规定的电平，把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。经过抽样的图像，只是在空间上被离散成为像素(样本)的阵列。而每个样本灰度值还是一个由无穷多个取值的连续变化量，必须将其转化为有限个离散值，赋予不同码字才能真正成为数字图像。这种转化称为量化。
