深度解析期权现货合约交易所系统开发说明分析

　　策略代码：

　　#coding=utf-8

　　from __future__ import print_function,absolute_import

　　from gm.api import*

　　import string

　　import pandas as pd

　　def get_main_future(context):

　　'''

　　此函数用于获取全市场当前时间的主力合约

　　'''

　　#查询全市场期货合约

　　ins_data=get_instruments(sec_types=4,df=True)

　　#筛选掉已经退市的合约

　　live_future=ins_data[ins_data['delisted_date']>context.now.strftime('%Y-%m-%d')]

　　#返回当前日期的前一个交易日时间

　　last_day=get_previous_trading_date(exchange='SHFE',date=context.now.strftime('%Y-%m-%d'))

　　#获取全市场期货合约前一个交易日的信息

　　future=get_history_instruments(symbols=live_future['symbol'].tolist(),start_date=last_day,end_date=last_day,df=True)

　　#对期货合约代码做处理，处理成为‘交易所 名称’的格式

　　future['name']=future.apply(lambda x:x['symbol'].rstrip(string.digits),axis=1)

　　#将当前成交量最大的规则筛选出主力合约

　　future['max_position']=future.groupby('name')['position'].transform('max')

　　#取出主力合约代码

　　main_future=future[(future['position']==future['max_position'])&(future['position']>0)]['symbol'].tolist()

　　#返回主力合约代码

　　return main_future

　　#策略中必须有init方法

　　def init(context):

　　#高开或者低开的幅度要求

　　context.multiple=0.01

　　#定义上轨

　　context.up=pd.DataFrame()

　　#定义下轨

　　context.dowm=pd.DataFrame()

　　#限制每一支标的的开仓次数最大为5

　　策略逻辑：

　　1、判断当天高开或低开时，即当开盘价≥昨天收盘价*1.01或开盘价≤昨天收盘价*0.99。如果为高开，则进入第二步。低开则进入第三步。

　　2、定义上轨＝第一根K线的最高价；如果突破上轨则进入第四步。

　　3、定义下轨＝第一根K线的最低价；如果突破下轨则进入第五步。

　　4、价格突破上轨，则买入开仓。

　　5、价格跌穿下轨，则卖出开仓。

　　6、第二天开盘平所有持仓。