KAMA的计算方法
- 方向(DIR) = 收盘价 - n日前收盘价
- 波动率(VIR) = sum(abs(收盘价 - 上一个交易日收盘价), n)
- 效率(ER) = 方向 / 波动率
- 快速 = 2 / (n1 1)
- 慢速 = 2 / (n2 1)
- 平滑(CS) = 效率 * (快速 - 慢速) 慢速
- 系数(CQ) = 平滑 * 平滑
- KAMA = 指数加权平均(动态移动平均(收盘价, 系数), 2)
其中，n、n1、n2都是周期参数，默认情况下n周期数是10，n1是短期周期数为2，n2是长期周期数为30。这也是KAMA作者Perry Kaufman认同的一组参数，n用于方向和波动率计算效率，n1和n2是快速均线和慢速均线的周期数，理论上n1的参数越大，KAMA就越平滑。
KAMA的计算方法是：首先计算出方向（DIR）和波动率（VIR），然后在跟两者的比例计算出效率。效率（ER）是衡量价格的变化程度，计算方式也很简单：方向 / 波动率。计算结果是0~1之间，当ER的值越接近0表明市场处于震荡状态，当ER的值越接近1表明市场处于趋势状态。
当计算出效率（ER）就可以结合快速均线和慢速均线推导出平滑常数（CS）：效率 * (快速 - 慢速) 慢速。CS代表了趋势运行的速度，根据CS的计算公式，我们可以发现，CS的变化始终与ER的变化成正比。
然后根据平滑的乘方计算出系数（CQ），其目的是使慢周期参数在计算中起到更重要的作用，这也是一个较为保守的做法。KAMA最终的平滑程度是由系数（CQ）决定，在KAMA的计算中，系数（CQ）决定了最后两次均线平滑的周期参数，即：指数加权平均(动态移动平均(收盘价, 系数), 2)。
如何使用KAMA
尽管KAMA的计算方法非常复杂，但是使用方法与普通均线类似，在实际应用中，它不仅可以判断行情走势，还可以用于精确的买卖点。由于它非常“聪明”，可以用于很多交易策略中，甚至在数字货币中也值得一试。
- 当价格大于KAMA，并且KAMA向上时，多头开仓。
- 当价格小于KAMA，并且KAMA向下时，空头开仓。
- 当价格小于KAMA，或者KAMA向下时，多头平仓。
- 当价格大于KAMA，或者KAMA向上时，空头平仓。
基于KAMA构建交易策略
第一步：计算KAMA
注意！在左上角选择编程语言为：My语言。在talib库中已经有现成的KAMA，但是它只有一个外部参数（n）周期，n1和n2已经默认为2和30。本篇中的策略只作抛砖引玉直接使用，动手能力强的小伙伴也可以自己写哈。那么在My语言中也可以直接与JavaScript语言混合，注意看下面的代码：
%% // My语言内JavaScript的标准格式
scope.KAMA = function() {
var r = _C(exchange.GetRecords); // 获取K线数组
if (r.length > 140) { // 过滤K线长度
var kama = talib.KAMA(r, 140); // 调用talib库计算KAMA
return kama[kama.length - 2]; // 返回KAMA的具体数值
}
return;
}
%% // My语言内JavaScript的标准格式第二步：计算交易条件并下单
代码语言：javascript复制%%
scope.KAMA = function() {
var r = _C(exchange.GetRecords);
if (r.length > 140) {
var kama = talib.KAMA(r, 140);
return kama[kama.length - 2];
}
return;
}
%%
K^^KAMA; // 把KAMA打印到图表上
A:CLOSE; // 把收盘价打印到图表上
K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK; // 开多
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK; // 开空
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP; // 平多
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP; // 平空第三步：设置策略信号过滤方式
代码语言：javascript复制%%
scope.KAMA = function() {
var r = _C(exchange.GetRecords);
if (r.length > 140) {
var kama = talib.KAMA(r, 140);
return kama[kama.length - 2];
}
return;
}
%%
K^^KAMA;
A:CLOSE;
K > REF(K, 1) && CLOSE > K,BK;
K < REF(K, 1) && CLOSE < K,SK;
K < REF(K, 1) || CLOSE < K,SP;
K > REF(K, 1) || CLOSE > K,BP;
AUTOFILTER; // 启用一开一平信号过滤机制
