1. 引言
此前的博客中，我们已经介绍了几个分类算法。 k 近邻算法 决策树的构建算法 — ID3 与 C4.5 算法 朴素贝叶斯算法的推导与实践
本文介绍的是另一个分类算法 — 逻辑斯蒂回归。 他凭借易于实现与优异的性能，拥有着十分广泛的使用，他不仅可以进行二分类问题的解决，也可以解决多分类问题，简单起见，本文我们只讨论二分类问题。 它的基本思想是利用一条直线将平面上的点分为两个部分，即两个类别，要解决的问题就是如何拟合出这条直线，这个拟合的过程就称之为“回归”。
2. 逻辑斯蒂算法推导
2.1. 几率函数与 logit 函数
假设一个事件发生的概率是 p，不发生的概率就是 1-p，那么 p/(1-p) 被称为事件发生的“几率”。 f(p) = p/(1-p) 就是几率函数，举个简单的例子，足球赛上，A队对抗B队，胜率是 90%，那么通过几率函数可以求得 f(0.9) = 9，也就是说，在10场比赛中，A队可以平均获胜9场，在实际的生活中，几率函数比概率更为实用。 对几率函数取对数就是 logit 函数：
2.2. logistic 函数
我们将上面的例子看作在条件 X = 10 场比赛下，A队获胜概率为 90% 时得到的 A 队获胜 9 场的特征结果。 但我们需要解决的是符合一定特征的样本其属于某个类别的概率，这就需要队上面的函数求反，从而得到 logistic 函数，也称为 Sigmoid 函数：
2.3. 绘制 Sigmoid 函数图
通过下面的 python 代码我们可以绘制出 Sigmoid 函数的函数图：
代码语言：javascript复制import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
def sigmoid(z):
return 1.0/(1.0 np.exp(-z))
if __name__ == '__main__':
z=np.arange(-6, 6, 0.05)
plt.plot(z, sigmoid(z))
plt.axvline(0.0, color='k')
plt.axhline(y=0.0, ls='dotted', color='k')
plt.axhline(y=1.0, ls='dotted', color='k')
plt.axhline(y=0.5, ls='dotted', color='k')
plt.yticks([0.0, 0.5, 1.0])
plt.ylim(-0.1, 1.1)
plt.xlabel('z')
plt.ylabel('$phi (z)$')
plt.show()
3. 代价函数
假设我们的样本 x 具有 x1、x2、x3 。。。xn 等多个特征，通过添加系数 θ 可以得到下面的公式：
从而得到：
因为我们要解决二分类问题，所以我们只关心发生和不发生的概率，也就是 y=0 与 y=1 的解：
因为 y 只有 0 和 1 两个取值，我们可以通过下面函数将上面两个函数整合在一起：
这个函数就是代价函数。
4. 极大似然估计
有了代价函数，我们只要找到所有的 θ 使得对于我们的所有样本都能成立就可以了，这个找 θ 的过程就是极大似然估计。 极大似然估计的目的就是利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样结果的参数值，从而将概率密度估计问题转化为参数估计问题。 但他有一个明显的前提需要保证：训练样本的分布能代表样本的真实分布。 p(x1, x2, x3, …, xn|θ) 被称为 {x1, x2, x3, …, xn} 的 θ 的似然函数。 在假设全部特征 x1, x2, x3 …, xn 均为独立特征的前提下，我们可以得到：
5. 梯度上升法求解极大似然函数
5.1. 准备求解
让 l(θ) 函数获得最大值的 θ 值就是我们想要的值。
正如上一篇日志中所写的，连续积运算通过对数转换为累加是数学中的常用方法，因此我们对上面函数两边求 log。
假设函数连续且任一点可导，那么，要计算一个函数结果取到极值时的参数值，我们通常只需要让函数的导数为 0 即可计算出函数取极值时的参数值。
我们定义梯度因子为：
那么我们希望求解：
这个函数的直接求解太过复杂，因此不能直接求解，有几种方法可以通过迭代的方式得到近似的估计值，例如牛顿-拉菲森迭代方法。 本文我们介绍另一种迭代方法 — 梯度上升法，梯度上升算法和牛顿迭代相比更加易于理解，但收敛速度慢，因为梯度上升算法是一阶收敛，而牛顿迭代属于二阶收敛。
5.2. 梯度上升法
梯度上升法的原理是像爬坡一样，一点一点的向上爬，等到爬到山顶，那就已经非常接近我们的极值点了。 也就是说，每次比较上一次的函数值和本次的函数值，如果本次的函数值大于上一次的函数值，说明正处于上升阶段，否则说明已经进入了下降阶段，那么上次的点就是极值点。
但是这里有一个上升步长的问题，如果我们步子迈得太大，那么很容易就越过山顶了，最后只把半山腰上的某个点认成了极值点，而如果步子迈得太小，那么就会耗费更加大量的时间去不断地爬坡。 根据我们的经验，函数的导数是随着我们接近极值点而逐渐减小的，所以我们只要让步长正比于函数的导数，就可以让我们的步子随着极值点的接近越来越小，因此我们定义上升函数：
α 是步长系数。
5.3. 求解 l(θ) 的导数
现在，我们只要求出 l(θ) 导数带入上面的公式就可以利用梯度上升算法，求解 l(θ) 的极大值了。 接下来就是数学推导过程了：
通过添加项的方法，我们可以将求导问题归类为三部分的求解：
- 第一部分
- 第二部分 根据：
可得：
- 第三部分
综上：
从而得到梯度上升迭代公式：
接下来我们只需要代入公式，一步步梯度上升即可找到这个极值了，具体的代码我们下一篇文章中
6. 参考资料
Peter Harrington 《机器学习实战》 李航 《统计学习方法》 https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood_estimation。 https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_descent。 https://zlatankr.github.io/posts/2017/03/06/mle-gradient-descent。 https://blog.csdn.net/c406495762/article/details/77723333。 https://blog.csdn.net/zengxiantao1994/article/details/72787849。 https://blog.csdn.net/sinat_29957455/article/details/78944939。 https://blog.csdn.net/amds123/article/details/70243497。 https://blog.csdn.net/gwplovekimi/article/details/80288964。 https://www.cnblogs.com/HolyShine/p/6395965.html。
