作者寄语
本次主要更新期权的期权风险分析数据，通过该接口可以获取三个金融期权的杠杆比率、实际杠杆比率、希腊字母风险值等的数据。
更新接口
- "option_risk_analysis_em" # 期权风险分析-金融期权
期权风险分析-金融期权
接口: option_risk_analysis_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/other/riskanal.html
描述: 东方财富网-数据中心-特色数据-期权风险分析
限量: 单次返回所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
期权代码 | object | - |
期权名称 | object | - |
最新价 | object | - |
涨跌幅 | object | 注意单位: %; |
杠杆比率 | object | 注意: 杠杆比率=标价价格÷期权价格，杠杆反映投资标的相对投资期权的成本比例。 |
实际杠杆比率 | object | 注意: 实际杠杆比率=对冲值×杠杆比率，透过实际杠杆比率，投资者可知道当标的涨跌1%时，期权的理论价格会变动多少个百分点。 |
Delta | object | 注意: 指期权标的股票价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的股票价格变化。股票价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。 |
Gamma | object | 注意: 指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化／期权标的股票价格变化。 |
Vega | object | 注意: 指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。 |
Rho | object | 注意: 指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化／无风险利率的变化。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。 |
Theta | object | 注意: 指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。 |
到期日 | object | - |
接口示例
代码语言：javascript复制import akshare as ak
option_risk_analysis_em_df = ak.option_risk_analysis_em()
print(option_risk_analysis_em_df)
数据示例
代码语言：javascript复制 期权代码 期权名称 最新价 ... Rho Theta 到期日
0 10003902 300ETF购1月5250 0.0003 ... 0.0000 0.0000 2022-01-26
1 10003736 300ETF沽1月4529A 0.0003 ... 0.0000 -0.0040 2022-01-26
2 10003907 300ETF沽1月4700 0.0104 ... -0.0057 -1.6928 2022-01-26
3 10003777 50ETF沽1月3100 0.0021 ... -0.0007 -0.3974 2022-01-26
4 10003737 300ETF沽1月4628A 0.0020 ... -0.0006 -0.3590 2022-01-26
.. ... ... ... ... ... ... ...
317 10003769 50ETF购1月3200 0.0085 ... 0.0046 -1.3468 2022-01-26
318 10003900 300ETF购1月4900 0.0009 ... 0.0003 -0.1519 2022-01-26
319 10003899 300ETF购1月4800 0.0089 ... 0.0055 -1.7064 2022-01-26
320 10003730 300ETF购1月4825A 0.0045 ... 0.0030 -1.1590 2022-01-26
321 10003713 50ETF购1月3258A 0.0010 ... 0.0005 -0.2622 2022-01-26
