付费系列 5 - Snowball Autocallable PDE 有限差分

本篇以真实的交易证实 (term sheet) 为例，揉碎了讲解如何用 PDE FD 来定价雪球 Autocallable 产品。

整篇目录如下：

1. 产品介绍
   1. 卖瓜故事
   2. 交易证实
   3. 情景分析
   4. 产品复制
2. 雪球敲出情况
   1. 普通 OTU
   2. 变种 OTU
3. 雪球不敲入不敲出情况
   1. 普通 DOT
   2. 普通 DNT
   3. 变种 DOT
   4. 变种 DNT
4. 雪球敲入不敲出情况
   1. 变种 UOP
   2. 变种 DKOP
   3. 变种 KIKO
5. 定价雪球

详细内容都在 Jupyter Notebook 里面，挑几张图给大家看看：

可视化雪球支付的情景分析：

PDE FD 定价组成雪球的基本产品 (各种单边/双边障碍，单边/双边触碰，连续和离散障碍) 的可视图：

UOC /UOP 离散障碍

UOC /UOP 连续障碍

DKOC / DKOP 离散障碍

DKOC / DKOP 连续障碍

OTU 离散障碍

OTU 连续障碍

DOT 离散障碍

DOT 连续障碍

付费用户（付 1 赠 1）可以获得：

• Python 代码 (Jupyter Notebook)

Jupyter Notebook