来源：Medium
编译：weakish
授权自 论智
编者按：还认为调参是“玄学”？快来看Mikko Kotila分享的调参心得。
TL;DR
只需采用正确的过程，为给定的预测任务找到顶尖的超参数配置并非难事。超参数优化主要有三种方法：手工、机器辅助、基于算法。本文主要关注机器辅助这一方法。本文将介绍我是如何优化超参数的，如何证实方法是有效的，理解为何起效。我把简单性作为主要原则。
模型表现
关于模型表现，首先需要指出的是，使用精确度（及其他鲁棒性更好的测度）等衡量模型表现可能有问题。例如，假设一个二元预测任务中只有1%的样本值为1，那么预测所有值为0的模型将达到近乎完美的精确度。采用更合适的测度可以克服这类问题，但限于本文的主题，我们不会详细讨论这些。我们想要强调的是，优化超参数的时候，这是一个非常重要的部分。即使我们采用了世界上最酷炫的模型（通常是非常复杂的模型），但如果评估模型所用的是无意义的测度，那到头来不过是白费工夫。
别搞错；即使我们确实正确使用了表现测度，我们仍然需要考虑优化模型的过程中发生了什么。一旦我们开始查看验证集上的结果，并基于此做出改动，那么我们就开始制造倾向验证集的偏差。换句话说，模型的概括性可能不怎么好。
更高级的全自动（无监督）超参数优化方法，首先需要解决以上两个问题。一旦解决了这两个问题——是的，存在解决这两个问题的方法——结果测度需要实现为单一评分。该单一评分将作为超参数优化过程所依据的测度。
工具
本文使用了Keras和Talos。Talos是我创建的超参数优化方案，它的优势在于原样暴露了Keras，没有引进任何新语法。Talos把超参数优化的过程从若干天缩短到若干分钟，也使得优化过程更有意思，而不是充满了痛苦的重复。
你可以亲自尝试Talos：
代码语言：javascript复制pip install talos或者在GitHub上查看它的代码和文档：autonomio/talos
但我打算在本文中分享的信息，提出的观点，是关于优化过程的，而不是关于工具的。你可以使用其他工具完成同样的过程。
自动化超参数优化及其工具最主要的问题之一，是你常常偏离原本的工作方式。预测任务无关的超参数优化的关键——也是所有复杂问题的关键——是拥抱人机之间的协作。每次试验都是一个学习更多（深度学习的）实践经验和技术（比如Keras）的机会。不应该因为自动化过程而失去这些机会。另一方面，我们应该移除优化过程中明显多余的部分。想象一下在Jupyter notebook中按几百次shift-enter（这一快捷键表示执行代码），然后在每次执行时等待一两分钟。总之，在现阶段，我们的目标不应该是全自动方法，而是最小化让人厌烦的重复多余部分。
开始扫描超参数
在下面的例子中，我使用的是Wisconsin Breast Cancer数据集，并基于Keras构建了以下模型：
代码语言：javascript复制def breast_cancer_model(x_train, y_train, x_val, y_val, params):
model = Sequential()
model.add(Dense(10, input_dim=x_train.shape[1],
activation=params['activation'],
kernel_initializer='normal'))
model.add(Dropout(params['dropout']))
hidden_layers(model, params, 1)
model.add(Dense(1, activation=params['last_activation'],
kernel_initializer='normal'))
model.compile(loss=params['losses'],
optimizer=params['optimizer'](lr=lr_normalizer(params['lr'],params['optimizer'])),
metrics=['acc', fmeasure])
history = model.fit(x_train, y_train,
validation_data=[x_val, y_val],
batch_size=params['batch_size'],
epochs=params['epochs'],
verbose=0)
return history, model定义好Keras模型后，通过Python字典指定初始参数的边界。
代码语言：javascript复制p = {'lr': (0.5, 5, 10),
'first_neuron':[4, 8, 16, 32, 64],
'hidden_layers':[0, 1, 2],
'batch_size': (1, 5, 5),
'epochs': [150],
'dropout': (0, 0.5, 5),
'weight_regulizer':[None],
'emb_output_dims': [None],
'shape':['brick','long_funnel'],
'optimizer': [Adam, Nadam, RMSprop],
'losses': [logcosh, binary_crossentropy],
'activation':[relu, elu],
'last_activation': [sigmoid]}一切就绪，到了开始试验的时候了：
代码语言：javascript复制t = ta.Scan(x=x,
y=y,
model=breast_cancer_model,
grid_downsample=0.01,
params=p,
dataset_name='breast_cancer',
experiment_no='1')注意，为了节省篇幅，代码省略了引入语句等非关键性的代码。下文修改超参数字典时也不再贴出代码。
因为组合太多（超过180000种组合），我随机从中抽取了1%的组合，也就是1800种组合。
在我的2015年MacBook Air上，试验1800种组合大约需要10800秒，也就是说，我可以和朋友见一面，喝上一两杯咖啡。
可视化超参数扫描
试验了1800种组合后，让我们看看结果，从而决定如何限制（或者调整）参数空间。
我们使用val_acc（验证精确度）作为评估模型表现的指标。我们所用的数据集类别比较均衡，因此val_acc是个不错的测度。在类别显著失衡的数据集上，精确度就不那么好了。
从上图我们可以看到，似乎hidden_layers（隐藏层数目）、lr（学习率）、dropout对val_acc的影响较大（负相关性），而正相关性比较强的只有epoch数。
我们将val_acc、hidden_layers、lr、dropout这些单独抽出来绘制柱状图：
其中，y轴为精确度，x轴为epoch数，色彩浓淡表示dropout率，刻面（facet）表示学习率。
上面的两张图告诉我们，在这一任务上，看起来相对简单的模型表现较好。
现在让我们通过核密度估计仔细看看dropout。纵轴为精确度，横轴为dropout率。
从图中我们可以看到，dropout为0到0.1时，更可能得到较高的验证精确度（纵轴0.9附近），不太可能得到较低的精确度（纵轴0.6附近）。
所以我们下一回合扫描超参数的时候就可以去掉较高的dropout率，集中扫描0到0.2之间的dropout率。
接下来我们再仔细看看学习率（不同优化算法的学习率经过了归一化处理）。这次我们将绘制箱形图，纵轴为验证精确度，横轴为学习率。
很明显，在两种损失函数上，都是较低的学习率表现更好。在logcosh上，高低学习率的差异尤为明显。另一方面，在所有学习率水平上，交叉熵的表现都超过了logcosh，因此在之后的试验中，我们将选择交叉熵作为损失函数。不过，我们仍需要验证一下。因为我们看到的结果可能是过拟合训练集的产物，也可能两者的验证集损失（val_loss）都很大。所以我们进行了简单的回归分析。回归分析表明，除了少数离散值外，绝大多数损失都聚集在左下角（这正是我们所期望的）。换句话说，训练损失和验证损失都接近零。回归分析打消了我们之前的疑虑。
我觉得我们已经从初次试验中得到足够多的信息，是时候利用这些信息开始第二次试验了。除了上面提到的改动之外，我还额外增加了一个超参数，kernel_initializer。在第一次的试验中，我们使用的都是默认的高斯分布（normal），其实均匀分布（uniform）也值得一试。所以我在第二次试验中补上了这一超参数。
第二回合——进一步关注结果
之前我们分析第一回合的结果时，关注的是超参数和验证精确度的相关性，但并没有提到验证精确度有多高。这是因为，在一开始，我们更少关注结果（更多关注过程），我们最终取得较好结果的可能性就越高。也就是说，在开始阶段，我们的目标是了解预测任务，而并不特别在意找到答案。而在第二回合，我们仍然不会把全部注意力放到结果上，但查看一下结果也是有必要的。
第一回合的验证精确度峰值是94.1%的，而第二回合的验证精确度峰值是96%的。看起来我们的调整还是有效的。当然，峰值可能仅仅源于抽样的随机性，所以我们需要通过核密度分布估计来验证一下：
第一回合的核密度分布估计
第二回合的核密度分布估计
对比核密度分布估计，我们看到，我们的调整确实有用。
下面我们再次绘制相关性热图：
我们看到，除了epoch数以外，没有什么对验证精确度影响非常大的因素了。在下一回合的试验中，我们该调整下epoch数。
另外，热图并没有包含所有超参数，比如上一节中的损失函数。在第一次试验后，我们调整了损失函数，移除了logcosh损失。现在让我们查看一下优化算法。
首先，上面的箱形图再次印证了我们之前提到的，较低的epoch数表现不好。
其次，由于在epoch数为100和150的情形下，RMSprop的表现都不怎么好，所以我们将在下一回合的试验中移除RMSprop。
第三回合——概括性和表现
经过调整之后，第三回合试验的验证精确度峰值提高到了97.1%，看起来我们的方向没错。在第三回合的试验中，epoch数我去掉了50，将最高epoch数增加到了175，另外还在100和150中间加了125。从下图来看，我可能过于保守了，最高epoch数应该再大一点。这让我觉得……也许最后一回合步子可以迈得大一点？
正如我们一开始提到的，在优化超参数时，同时考虑概括性很重要。每次我们查看在验证集上的结果并据此调整时，我们增加了过拟合验证集的风险。模型的概括性可能因此下降，虽然在验证集上表现更好，但在“真实”数据集上的表现可能不好。优化超参数的时候我们并没有很好的测试这类偏差的方法，但至少我们可以评估下伪概括性（pseudo-generalization）。让我们先看下训练精确度和验证精确度。
虽然这并不能确认我们的模型概括性良好，但至少回归分析的结果不错。接下来让我们看下训练损失和验证损失。
这比训练精确度和验证精确度的回归分析看起来还要漂亮。
在最后一回合，我将增加epoch数（之前提到，第三回合的增加太保守）。另外，我还会增加batch尺寸。到目前为止，我仅仅使用了很小的batch尺寸，这拖慢了训练速度。下一回合我将把batch尺寸增加到30，看看效果如何。
另外提下及早停止（early stopping）。Keras提供了非常方便的及早停止回调功能。但你可能注意到我没有使用它。一般来说，我会建议使用及早停止，但在超参数优化过程中加入及早停止不那么容易。正确配置及早停止，避免它限制你找到最优结果，并不那么直截了当。主要是测度方面的原因；首先定制一个测度，然后使用及早停止，效果比较好（而不是直接使用val_acc或val_loss）。虽然这么说，但对超参数优化而言，及早停止和回调其实是很强大的方法。
第四回合——最终结果
在查看最终结果之前，先让我们可视化一下剩下的超参数（核初始化、batch尺寸、隐藏层、epoch数）的效果。
纵轴为验证精确度
大部分结果都是肩并肩的，但还是有一些东西突显出来。如果因为隐藏层层数不同（色彩浓淡）导致验证精确度下降，那么大多数情形下，下降的都是1个隐藏层的模型。至于batch尺寸（列）和核初始化（行）的差别，很难说出点什么。
下面让我们看看纵轴为验证损失的情况：
纵轴为验证损失
在各种epoch数、batch尺寸、隐藏层层数的组合下，均匀核初始化都能将验证损失压得很低。但因为结果不是特别一致，而且验证损失也不如验证精确度那么重要，所以我最后同时保留了两种初始化方案。
最后的赢家
我们在最后时刻想到增加batch尺寸，这个主意不错。
较小的batch尺寸下，验证精确度的峰值是97.7%，而较大的batch尺寸（30）能将峰值提升至99.4%。另外，较大的batch尺寸也能使模型更快收敛（你可以在文末的视频中亲眼见证这一点）。老实说，当我发现较大的batch尺寸效果这么好时，我其实又进行了一次试验。因为只需要改动batch尺寸，不到一分钟我就配置好了这次试验，而超参数扫描则在60分钟内完成了。不过这次试验并没有带来什么新发现，大部分结果都接近100%.
另外我还想分享下精确度熵和损失熵（基于验证/训练精确度、验证/训练损失的KL散度），它们是一种有效评估过拟合的方法（因此也是间接评估概括性的方法）。
总结
- 尽可能保持简单和广泛
- 从试验和假设中分析出尽可能多的结果
- 在初次迭代时不用在意最终结果
- 确保采用了恰当的表现测度
- 记住表现本身并不是全部，提升表现的同时往往会削弱概括性
- 每次迭代都应该缩减超参数空间和模型复杂性
- 别害怕尝试，毕竟这是试验
- 使用你可以理解的方法，例如，清晰的可视化描述性统计
最后一回合试验的完整代码：git.io/fAYwM
还有我之前承诺过的视频：
感谢花时间阅读本文！请花几秒钟分享本文。祝调参愉快！
原文地址：https://towardsdatascience.com/hyperparameter-optimization-with-keras-b82e6364ca53
