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声明：此系列博文根据斯坦福CS229课程，吴恩达主讲 所写，为本人自学笔记，写成博客分享出来
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主要内容如下：
· Bias/variance tradeoff （偏差/方差均衡）
· Union Bound Hoeffding Inequality (联合界 Hoeffding不等式)
· Empirical risk minimization（经验风险最小化）
1.Bias/variance tradeoff 偏差/方差的平衡
在我们用模型拟合数据的时候，可能会存在欠拟合 及 过拟合 现象，这样的模型的泛化性能不好， 即泛化误差较大。
如下图中左侧和右侧的情况
泛化误差 简单来讲， 就是说 没有包含于训练集之中 的样本 的预期误差。
泛化误差一般都涉及两部分，即：偏差 bias 和方差 variance， 这里并没有给出这两者的正式定义，因为究竟是什么样的定义最为合适目前也还存在争议。
笼统的来讲，如果我们的模型过于“简单（simple）”，而且参数非常少，那这样就可能会有很大的偏差（bias）， 而方差（variance）可能就很小；如上图中的左侧图，其偏差bias就比较大，无法较好的概括数据的结构特征；
反之，如果我们的模型过于“复杂（complex）”，有非常多的参数，那就可能有特别大的方差（variance），而偏差（bias）就会小一些。如上图中的右侧图，过拟合，使得模型可能仅仅适用于当前的小规模训练集，泛化性能很差；
所以我们希望在 bias 和 variance 之间寻求一种平衡（tradeoff），以寻求较小的泛化误差（generalization error）。简单来讲，就是希望获得的模型，既能有效的概括出数据的结构特征，又对其他新的样本具有良好的适应性，
2.Union Bound Hoeffding Inequality (联合约束 Hoeffding不等式)
为了后面的证明，需要先引入两个引理：
① Union bound（联合约束）（维基百科中提到，其实这就是布尔不等式）
设 A1, A2, ..., Ak 是 K个不同事件（但不一定互相独立），则有：
就是说，k 个事件同时发生的概率 最多是 k 个不同的事件每个都发生的概率的总和。
②Hoeffding Inequality（在机器学习理论里面也称为 切尔诺夫约束，）
设 Z1, ... , Zm 是 m 个独立同分布（同伯努利分布）的随机变量，
是这些随机变量的均值，则有：
它说明：假设我们从一个伯努利分布的随机变量中随机变量的均值
去估计参数
，估计的参数和实际参数的差超过一个特定数值
的概率有一确定的上界，并且随着样本量m的增大，二者也就越接近。就是说，只要m 足够大，我们偏移真实值很远的概率就比较小。
3.Empirical risk minimization（经验风险最小化）
在上面的讨论中，我们做的是针对某些特定的 m 和 γ 值，给定一个概率约束：
(最原始的那个式子,使用hoeffding不等式那个阶段，不是指化简后的最后结果)，
这里有三个变量， m 和 γ 以及 误差概率，事实上，我们可以通过其中任意两个来对另一个变量进行约束。
比如，如果给定 γ，并提供δ>0, 要求保证 训练误差处于泛化误差 附近 γ 的概率最小为 1-δ(这可以看作在给定误差概率)，则可以列式如下：
这种联合约束说明了 需要多少数量的训练样本才能对结果有所保证。这种 为了使某些方法 达到特定的 表现水平所需要的 训练集的规模 m 也被称为 样本复杂度--Sample complexity。上面这个约束的关键特性在于要保证结果，所需的训练样本数量只有 k 的对数。
同理，如果固定 m 和 要求保证 训练误差处于泛化误差 附近 γ 的概率最小为 1-δ(这可以看作在给定误差概率)
那么 也能得到 γ的范围：
如此一来，我们就分别讨论了固定其中2个参数，另一个参数的限制范围。
现在，如果我们假设这个联合收敛成立，
也就是说，对于所有的
也就是说，在上面的推导过程中的式子：
我们的学习算法选择了一个假设使得其获得的 训练误差最小
那么我们如何证明其泛化性呢？
